Hull Flytting Gjennomsnittet Easylanguage

Hva er DIG Hull Moving Average? DIG Hull Moving Gjennomsnittlig HMA gjør ditt bevegelige gjennomsnitt responsivt mot dagens priser, mens det forblir glatt og ikke hakket. HMAs skjønnhet er at den klarer å eliminere forsinkelsen nesten helt mens den holder seg perfekt jevn. Dette er det du leter etter i et glidende gjennomsnitt, betyr det at du kan få signalene dine raskere og gjøre færre feil. Hvordan sammenligner HMA med andre bevegelige gjennomsnitt Vi begynner med å sammenligne HMA med et enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) med samme lengde. Bare en rask påminnelse: SMA-beregningen tar de siste n sluttkursene og beregner gjennomsnittet. Det handles vanligvis ved å ta en kort og lang SMA, og når de to krysser et signal oppstår. SMA er knyttet til to problematiske problemer: Lengre lengde - Lag blir betydelig større. Sorter lengde - MA blir veldig hakket S038P500 Futures Daily Chart: På diagrammet kan du se standard SMA (lengde 34) i cyanlight blå, og vår DIGHullMovingAverage (lengde 34) i gul. Den venstre siden av diagrammet viser at mens SMA fortsatt går opp mot markedet, tar HMA opp begge svinge - og svingretningen mens den forblir jevn. Du kan også se hvor stor forsinkelsen faktisk er ved å se på de to vertikale linjene til høyre, SMA endrer sin retning om 15 bar senere enn vår HMA, dette betyr at du ville ha kommet inn i handelen tidligere, og likte den fine bearish bevegelsen. Nå kan vi legge til standardeksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA). Hovedideen bak EMA er å gi større betydning for nyere data der for å eliminere lag, vil du legge merke til at HMA faktisk er enda bedre enn EMA, da det vil reagere raskere, men forbli glatt. S038P500 Futures Daily Chart: SMA (lengde 34) i cyanlight blå. EMA (lengde 34) i lilla. DIGHullMovingAverage (lengde 34) i gul. Du kan se at EMA er mellom HMA og SMA. Det er mer responsivt enn SMA, men en kilometer bak HMA. Du kan også se at EMA-linjen ikke er så glatt som HMA-linjen. Sammendrag er EMA en forbedring av SMA, og vårt DIG Hull Moving Average tar dette enda lenger ved å gi et jevnere og mer presis glidende gjennomsnitt enn du noensinne har sett før. MA Trend Feature: Vi har lagt til en annen funksjon som gjør denne indikatoren enda bedre. Ved å bruke en enkel bryter kan du fortelle vår DIG HMA indikator å farge seg i henhold til retningen. Lar vi se det i aksjon: AAPL 30 Min Diagram: DIG HMA er fargekodet i henhold til retningen, noe som gjør det lettere å få signaler raskt. Vi har plassert to DIG HMA indikatorer, en med lengden på 34 og en med lengden på 80 kan du se tre flotte krysssignaler. Low lag - Kom inn før andre forhandlere. Supper glatt glidende gjennomsnitt - Eliminer falske oppføringer. Ny funksjonskvalitet kodet etter trend. Enkel å bruke og støtter et diagram og en hvilken som helst tidsramme. Last ned DIG Hull Moving Gjennomsnitt for FreeHere er dette monthrsquos-valget av Tradersrsquo Tips, bidratt av ulike utviklere av teknisk analyse programvare for å hjelpe leserne lettere å gjennomføre noen av strategiene som presenteres i denne og andre problemer. Annen kode som vises i artikler i dette nummeret, er lagt ut i abonnentområdet på nettstedet vårt på technical. traderssubsublogin. asp. Innlogging krever etternavn og abonnementsnummer (fra adresseliste). Når du er logget inn, rull ned til under ldquoOptimized trading systemsrdquo-området til du ser ldquoCode fra articles. rdquo Derfra kan kode kopieres og limes inn i det aktuelle tekniske analyseprogrammet, slik at det ikke kreves ny retyping av kode for abonnenter. Du kan kopiere disse formlene og programmene for enkel bruk i regnearket eller analyseprogramvaren. Bare ldquoselectrdquo ønsket tekst ved å markere som du ville i et tekstbehandlingsprogram, bruk deretter standard nøkkel kommandoen for kopi eller velg ldquocopyrdquo fra nettlesermenyen. Den kopierte teksten kan deretter ldquopastedrdquo inn i et hvilket som helst åpent regneark eller annen programvare ved å velge et innføringspunkt og utføre en lim-kommando. Ved å bytte frem og tilbake mellom et programvindu og den åpne nettsiden, kan data overføres enkelt. For denne monthrsquos Tradersrsquo Tips, er fokus Brooke Gardnerrsquos artikkel i dette nummeret, ldquoTrading High-yield-obligasjoner ved hjelp av ETFs. rdquo-kode for eSignal (en EFS-studie) er allerede gitt i Gardnerrsquos-artikkelen. Abonnenter finner denne koden i Abonnentområdet på nettstedet vårt, Traders. (Klikk på ldquoArticle Code rdquo fra vår hjemmeside.) Presentert her er tilleggskode og mulige implementeringer for annen programvare. TRADESTASJON: ETT BARN ENKEL VÆKENDE AVERAGE I ldquoTrading High-yield Obligasjoner Ved å bruke ETFs rdquo i dette nummeret beskriver forfatter Brooke Gardner konstruksjonen og bruken av en strategi ved å bruke et åtte-bar enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) i nærheten på et månedlig diagram av obligasjoner med høy avkastning (enten fond eller ETF). Tanken er å avslutte en kort og kjøpe når den månedlige lukkingen er over den åtte-bar SMA og å gå ut en lang og selge kort når lukkingen er under den åtte-bar SMA. Vist her er EasyLanguage-strategisk kode for å gå inn i en lang posisjon (hvis du ikke er i lang tid) hvis lukkingen er over den åtte-bar SMA og angi en kort posisjon (hvis du ikke er kort) hvis lukkingen er under åtte - bar SMA. Strategien tillater å endre prisen som skal brukes til glidende gjennomsnitt og typen av bevegelige gjennomsnitt for bruk (enkelt, eksponentielt eller vektet). For å laste ned EasyLanguage-koden for indikatorene, må du først navigere til EasyLanguage FAQ og Referansepostemne i EasyLanguage support forum (tradestationDiscussionsTopic. aspxTopicID47452), bla ned og klikk på lenken merket ldquoTradersrsquo Tips, TASC. rdquo Velg deretter den aktuelle lenken for måneden og året. ELD-filnavnet er ldquoTASCHYBondsWithSMA. ELD. rdquo Et eksempeldiagram er vist i Figur 1. FIGUR 1: TRADESTASJON, ETT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Her er et månedlig linjediagram over FAGIX med EasyLanguage-strategien som er satt til åtte barer og et enkelt glidende gjennomsnitt settes inn. Den gule plottet er den innebygde ldquoMov Avg 1 Linerdquo (enkel glidende gjennomsnittlig) indikator satt til åtte barer. Denne artikkelen er til informasjonsformål. Ingen type handel eller investeringsanbefaling, råd eller strategi blir gjort, gitt eller på noen måte gitt av TradeStation Securities eller dets tilknyttede selskaper. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. Et datterselskap av TradeStation Group, Inc. TradeStation BLOOMBERG: ÅRTIDSPERIODE ENKEL BEVIKKENDE AVERAGE I LdquoTrading High-yield Obligasjoner Ved å bruke ETFs rdquo i dette nummeret, viser forfatter Brooke Gardner et system basert på månedlige barer med en åtte - periode enkel glidende gjennomsnitt som en buysell signal linje. Forfatteren bruker Fidelity Capital Amp Income Fund (FAGIX US Equity) for å demonstrere systemet som et lavrisikoverktøy for å bestemme posisjon, reversering på stenger som krysser glidende gjennomsnitt. Bloomberg-diagrammet på figur 2 viser systemet på iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund (CIU US Equity). Vi har valgt dette diagrammet for å demonstrere de vellykkede langsiktige handler som kan utløses av dette signalet, sammen med noen av de kortsiktige reverseringer som du alltid trenger å være bevisst på med noe reverseringssystem. FIGUR 2: BLOOMBERG, ETT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Her er et månedlig lysestakediagram som viser CIU US Equity siden begynnelsen av 2007. Tekstmarkører har blitt brukt til å vise poengene i det nærtliggende krysset det enkle glidende gjennomsnittet. Bloomberg CS SDK har en rekke andre markørtyper som også kan brukes til å tydelig markere handler. Innledningsdatoen for denne sikkerheten er januar 2007. Et salgssignal som ble generert i slutten av mai 2007, ville ha gitt en lønnsom handel. Tre hurtige reverseringer foregikk i februar, mars og april, med kjøpsignalet i april som genererer en lønnsom handel som varer et og et halvt år. Siden handelen er stengt, har markedet vært i en primært trendløs stat, noe som fører til små tapere, da sikkerhetsprisen svinger rundt det åtte-årige enkle glidende gjennomsnittet. Leserne vil legge merke til at vi har lagt til en brukerdefinerbar parameter kalt ldquoBarsToShowrdquo som bare viser signaler på de endelige x-stolper, som valgt i egenskapsdialogen. Dette ble gjort slik at diagrammer med stor historie kan vises med et mindre rotete utseende, og viser bare de siste signaler generert av strategien. Den tilknyttede Bloomberg-koden for denne strategien er skrevet ved hjelp av CS-rammeverket i STDYltGOgt-funksjonen på Bloomberg-terminalen, skrevet i C. Alle Bloomberg-kodebidrag til Tradersrsquo Tips kan også bli funnet i utvalgsfiler som leveres med vanlige SDK-oppdateringer, og studiene vil bli inkludert i den globale studielisten i Bloomberg. Denne strategien kan også tilbakestilles og den bevegelige gjennomsnittlige perioden optimaliseres ved hjelp av den nye BTltGOgt-funksjonen som er tilgjengelig på Bloomberg. THINKORSWIM: ENKEL ÅRTIDS SMA STRATEGI I LdquoTrading High-yield Obligasjoner Ved å bruke ETFs rdquo i dette nummeret, gir forfatter Brooke Gardner oss et nytt spinn på bruken av en klassisk glidende gjennomsnittlig indikator. Artikkelen skisserer en rettferdig tilnærming som sammenlikner prisen på en sikkerhet (for eksempel et obligasjonsfond) mot det åtte måneders glidende gjennomsnittet for å bestemme riktig handelsretning. Ifølge Gardner er dette spesielt beregnet for bruk med high yield obligasjoner og deres tilknyttede ETFer på grunn av deres prisbevegelser. Enkelhet kan være en fantastisk ting. Vi har gjenskapt strategien i vårt proprietære skriptspråk, ThinkScript. Dette vil automatisk vise kjøp og salg signaler som ville bli ansatt ved hjelp av Gardnerrsquos beskrevet teknikk (figur 3). Det kan også kombineres med vår eksisterende DailySMA-studie for å plotte gjennomsnittene selv. FIGUR 3: TAKKEMIDDEL, ETT BARN Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Kjøp og selg signaler basert på Brooke Gardnerrsquos teknikk vises automatisk. Du kan også velge å vise den forhåndsbestemte DailySMA-studien for å plotte de bevegelige gjennomsnittene selv. ThinkScript-koden for den tilpassede strategien er vist her sammen med instruksjoner for bruk av både den og den forhåndsbygde DailySMA-studien. Fra TOS-diagrammer, velg ldquo Studies rdquo rarr ldquo Rediger studier rdquo Velg ldquo Strategies rdquo-fanen øverst i venstre hjørne Velg ldquo Ny rdquo i nedre venstre hjørne Navngi strategien (det vil si ldquo EightPeriodAvg rdquo) Klikk i Skriptredigeringsvinduet, fjern ldquo addOrder (OrderType. BUYAUTO, no) rdquo og lim inn følgende: Klikk OK (Valgfritt) Hvis du ønsker å legge til vår forhåndsbygde studie ldquo DailySMA, klikker du ldquo Studies rdquo øverst i venstre hjørne av ldquo Rediger studier og strategier rdquo vindu Doubleclick ldquo DailySMA rdquo i studier listen til venstre I ldquo Properties: DailySMA rdquo delen av siden i nedre høyre kvartal av menyen, endre aggregeringsperioden fra ldquo dag rdquo til ldquo måned rdquo Umiddelbart under det, endre lengden fra ldquo 9 rdquo til ldquo 8 rdquo Velg OK, og du er god å gå Studien din og strategien vil begge vises på diagrammet ditt. mdashthinkorswim En divisjon av TD Ameritrade, Inc. thinkorswim WEALTH-LAB: EIGHT BAR Enkel Fordeling Gjennom strategien for trading high yield obligasjoner presentert i Brooke Gardnerrsquos artikkel i dette nummeret, er ldquoTrading High-yield obligasjoner ved hjelp av ETFs, rdquo en enkel månedlig basert strategi, trodde jeg det ville være interessant å se hvordan det ble utført ved å variere månedsperioden etter dag i måneden. For å gjøre det, oppretter jeg en optimalisering som beregner det månedlige glidende gjennomsnittet basert på NAV-prisen for hver dag i måneden fra 1 til 28 samt for standard kalendermåned. Strategibestemmelsene forblir de samme, men handler utløser på den angitte dagen i måneden. Figur 4 viser de daglige NAV-prisene synkronisert med det månedlige glidende gjennomsnittet, mens figur 5 har optimaliseringsrommet plottet mot den bevegelige gjennomsnittlige perioden som varierer fra 3 til 21. Det er interessant å merke seg at handel FAGIX nærmere slutten (eller begynnelsen) av måned korrelerer med økt fortjeneste. I tillegg kan en motivert aktør øke ytelsen litt ved å anslå NAV og bevegelige gjennomsnittsverdier og handle på utløser dagen i stedet for neste dag. Figur 4: WEALTH-LAB, EIGHT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Selv om diagrammet er daglig, skjer handel bare ved overgangen fra en måned til den neste. Figur 5: WEALTH-LAB, VARYING FLYTTING AVERAGE PERIODER. Disse resultatene indikerer at handel FAGIX er mer lønnsom når du bruker kortere perioder av det bevegelige gjennomsnittet beregnet i nærheten av slutten eller begynnelsen av måneden. Vår WealthScript C-kode er beleilig tilgjengelig for kunder gjennom strategien nedlastingsfunksjonen. Det er også vist nedenfor. AMIBROKER: EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE I ldquoTrading High-yield Obligasjoner Ved å bruke ETFs rdquo i dette nummeret, presenterer forfatter Brooke Gardner et grunnleggende bevegelige gjennomsnittsovergangssystem. Implementering av det bevegelige gjennomsnittlige (MA) crossover er rett og AmiBroker formel er presentert her. For å bruke den, skriv inn formelen i AFL Editor, og trykk deretter ldquoSend to analysisrdquo-knappen for backtest, og ldquoInsert indicatorrdquo for å se diagrammet. Et eksempeldiagram er vist i figur 6. FIGUR 6: AMIBROKER, EIGHT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Her er et månedlig diagram over FAGIX med et åtte måneders enkelt glidende gjennomsnitt (øvre vindu) og backtestresultatene (nedre vindu). NEUROSHELL TRADER: EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE Det enkle glidende gjennomsnittsovergangssystemet som diskuteres av Brooke Gardner i sin artikkel i dette nummeret, kan ldquoTrading High-yield-obligasjoner som bruker ETFs rdquo enkelt implementeres med noen få NeuroShell Traderrsquos 800 indikatorer. Etter å ha lastet et månedlig diagram, opprett handelssystemet ved å velge ldquoNew trading strategyrdquo fra Sett inn-menyen og skriv inn følgende på de aktuelle stedene i handelsstrategiveiviseren: Hvis du har NeuroShell Trader Professional, kan du også velge om parametrene skal optimaliseres . Etter å ha testet handelsstrategien, bruk ldquoDetailed analysisrdquo-knappen for å se backtest og trade-by-trade statistikken for strategien. Brukere av NeuroShell Trader kan gå til Stocks amp Commodities delen av NeuroShell Trader gratis teknisk support nettsted for å laste ned en kopi av denne eller noen tidligere Tradersrsquo Tips. Et eksempeldiagram er vist i figur 7. FIGUR 7: NEUROSHELL TRADER, EIGHT BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Dette NeuroShell Trader-diagrammet viser SMA-timingstrategien som brukes til Fidelity High Income Fund (FAGIX). AIQ: ETT BARN ENKEL VÆKENDE AVERAGE AIQ-koden for det månedlige glidende gjennomsnittet og relatert system som er beskrevet i ldquoTrading High-yield Bonds Bruk av ETFs rdquo av Brooke Gardner i dette nummeret er gitt på nettstedet som er nevnt nedenfor. Selv om dette er et enkelt bevegelige gjennomsnittssystem, viste bruken av den månedlige dataserien en utfordring, siden EDS-modulen i AIQ-programvaren ikke gir tilgang til en månedlig bar. Kartingsmodulen støtter det månedlige diagrammet, men i EDS-koden kan ikke den månedlige linjen nås direkte. Jeg prøvde to forskjellige tilnærminger, og begge syntes å virke. Den første involverte å lage en månedlig dataserie ved å laste ned en månedlig. csv-fil fra Yahoo Finance og deretter importere datafilen til en nyopprettet ticker ved hjelp av DTU-importverktøyet. Dette fungerte, men viste seg å være for mye innsats hvis jeg ønsket å få flere obligasjonsfond. I tillegg må oppdateringen gjøres manuelt. For å bruke denne datafilen, angir vi innspillet ldquoUseMoDataFilerdquo til 1. Da prøvde jeg å kodes opp en månedlig lukk ved å bruke daglige datafiler. Dette tok litt kode, men en hvilken som helst daglig datafil vil fungere uten endring med denne tilnærmingen. For å bruke en daglig datafil, sett ldquoUseMoDataFilerdquo til null. Den andre inngangsparameteren lar oss finne slutten av måneden når du bruker en daglig datafil. Som ett alternativ, kan du bruke den første dagen i den nye måneden som signaldagen ved å sette ldquoUseEndOfMonthCrdquo til null. Men for backtesting og også for å matche authorrsquos tilnærming, satte jeg ldquoUseEndOfMonthCrdquo til ldquo1rdquo slik at vi får signalene fra den siste linjen i måneden. I EDS-filen for backtest, skriver jeg inn på åpningen av den første linjen i måneden. Figur 8 viser et daglig kart over VVR med et åtte måneders glidende gjennomsnitt. Fig. 8: AIQ, EIGHT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Her er et daglig kart over VVR (et avkastningsfond med høy avkastning) med et åtte måneders glidende gjennomsnitt. Denne koden og EDS-filen kan lastes ned fra TradersEdgeSystemstraderstips. htm. (Koden er også vist nedenfor.) TRADERSSTUDIO: ETT BARN ENKEL VÆRENDE AVERAGE TradersStudio-koden for Brooke Gardnerrsquos-artikkel i dette nummeret, ldquoTrading High-yield-obligasjoner ved hjelp av ETFs, rdquo er gitt på følgende nettsteder: Følgende kodefiler er gitt i Nedlasting: Indikator Plot: ldquoHYBONDSINDrdquo for visning av den månedlige SMA-indikatoren. System: ldquoHYBONDSrdquo for backtesting Brooke Gardnerrsquos-systemet. Når du har testet en strategi, har TradersStudio en ganske unik funksjon som gjør det mulig å ikke bare spore råprisserien og splittjusterte prisserier, men også bidraget fra utbytte. Dette er en ekstremt viktig funksjon for å få et nøyaktig bilde av denne typen strategi og, for den saks skyld, hvilken utbyttestrategi som helst. I figur 9 viser jeg indikatoren på et kart over COY. viser også kjøpspilene sammen med utgangene for flere handler fra systemet. FIGUR 9: HANDELSSTUDIO, ÅRET BARN ENKEL VÆRENDE AVERAGE. Her er en daglig kar t av COY med den månedlige SMA indikatoren. STRATASEARCH: EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE ldquoTrading High-yield Obligasjoner Bruk av ETFs rdquo i dette utgaven av Brooke Gardner kan gi en enkel strategi, men det foreslår et par svært viktige tips. For det første, i mange av våre tester mot andre ETFer og aksjer, har buy amp hold-tilnærmingen ofte overgått den enkle åtte-årige SMA-strategien på lang sikt, til tross for at kjøperforsterker hadde større nedslag. Traders må derfor bestemme om den høyeste gjennomsnittlige årlige avkastningen alene bestemmer det beste systemet. Som handelsmann kan du håndtere en 40 drawdown, og er du villig til å vente to år for at stillingen skal gjenopprette. Eller er du villig til å gi opp noe potensielt overskudd, og vite at du vil bli vitne til et slikt scenario. Dette er et valghandlende må gjøre. Det andre viktige tipset fra artikkelen er at det er mulig å ha både mikronivå og makronivå handelsregler. Handelsregler fungerer vanligvis på mikronivå, ettersom du lager og selger beslutninger basert på de nyeste og rettidige dataene. Metoden som er omtalt i Gardnerrsquos-artikkelen, fungerer imidlertid på makronivå, evaluerer ytelsen på månedlig, snarere enn daglig nivå. Forfatterens poeng er at mikronivå og makro nivå handelsregler kan komplimentere hverandre sterkt, fungerer godt sammen i samme handelssystem. Innen StrataSearch opprettet vi to automatiserte søk, en som alltid brukte den enkle åtte-årige SMA-strategien som en støttende handelsregel, og en som ikke gjorde det. De automatiserte søkene testet deretter tusenvis av handelsregelkombinasjoner. Forskjellen var veldig tydelig. Det automatiserte søket ved hjelp av den enkle åtte-årige SMA-strategien pleide å skape systemer med mer konsistent avkastning og lavere trekk. StrataSearch-brukere kan utforske den enkle åtte-årige SMA-strategien ytterligere ved å importere strategien eller støttende handelsregel fra det delte området av StrataSearch-brukerforumet. Etter at du har installert handelsregelen, kan brukerne kjøre egne automatiserte søk for å se hvor godt dette makronivåfilteret kan utføre. Et eksempelskjema som viser den åtte-årige SMA-strategien versus en buy amp-hold-tilnærming, er vist i figur 10. FIGUR 10: STRATASJONSKRAFT, ETT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. En buy amp hold strategi som brukes til FAGIX er vist i grønt. Den enkle åtte-årige SMA-strategien som vises i gul unngår de store uttrekningene av buy amp hold-tilnærming. METASTOCK: EIGHT BAR Enkel Flytende Gjennomgang Brooke Gardnerrsquos artikkel i dette nummeret, ldquoTrading High-yield Obligasjoner Ved hjelp av ETFs, foreslår rdquo at et grunnleggende system er det beste og holder det enkelt for pensjonister uten handelsprogramvare. Systemet kan imidlertid inngås i MetaStock for å opprette en systemtest og en ekspertrådgiver. Her er trinnene. For å opprette en systemtest: Velg Verktøy rarr Enhanced System Tester Klikk Ny Skriv inn et navn Velg kategorien Bestill bestilling og skriv inn følgende formel: Velg fanen Selg bestill og skriv inn følgende formel: Velg kategorien Selg kort rekkefølge og skriv inn følgende formel: Velg kategorien Kjøp til omslagsordre og skriv inn følgende formel: Klikk OK for å lukke systemeditoren. For å gjøre Expert Advisor: Velg Verktøy rarr Ekspert Advisor Klikk på Ny for å åpne Expert Editor Type i et navn for eksperten Klikk på Symbols-fanen Klikk Ny for å opprette et nytt symbol Skriv inn navnet ldquo Kjøp rdquo Klikk i betingelsesvinduet og skriv inn i formelen: Velg grafikk-fanen Still inn symbolet til opp-pilen Angi fargen til grønn I etikettvinduet, skriv inn ldquo Kjøp rdquo Angi symbolposisjonen til ldquo Under prisplot rdquo Still etikettposisjonen til ldquo Nedenfor symbol rdquo Klikk OK Klikk Nytt for å opprette et nytt symbol Skriv inn navnet ldquo Selg rdquo Klikk i betingelsesvinduet og skriv inn formelen: Velg grafikk-fanen Still inn symbolet til nedpilen Angi fargen til rødt I etikettvinduet skriver du ldquo Selg rdquo Sett symbolposisjonen til ldquo Over prisplot rdquo Sett etikettposisjonen til ldquo Over symbolet rdquo Klikk OK Klikk OK for å lukke Expert Editor. mdashWilliam Golson MetaStock Teknisk Support Thomson Reuters, MetaStock TC2000 v12.1: HANDLEVENDIGE BONDER BRUKER ETFs Du kan kombinere TC2000rsquos kartlegging, skanning og sortering av funksjoner for å bruke den åtte-årige SMA-strategien som er omtalt i Brooke Gardnerrsquos artikkel i dette nummeret, ldquoTrading Høyverdiensobligasjoner ved hjelp av ETFs. rdquo Figur 11 viser et månedlig diagram over Fidelity High Income Fund (FAGIX) med et åtte måneders glidende gjennomsnitt. FAGIX er for tiden over det bevegelige gjennomsnittet midtveis gjennom april da vi skriver dette, så vi vet hva det siste signalet vil være til slutten av måneden. De grønne og røde pigger i nederste rute viser inngangen (grønn) og utgang (rød) poeng for den enkle 8-årige EMA-strategien. Det siste signalet på FAGIX var et kjøp i slutten av januar 2012 (sirklet på diagrammet). FIGUR 11: TC2000, ETT BAR BARNET ENKEL VÆRENDE. Vaktliste-kolonnene til venstre viser symbolet, siste pris og månedlig prosentendring for hvert fond i listen over obligasjoner med høy avkastning. Det er også to skannekolonner som viser grønne markeringer hvis fondet er over det åtte måneders SMA og røde markeringer hvis det er under det åtte måneders SMA. Besøk TC2000 for en gratis prøveversjon av TC2000. mdashPatrick Argo, Worden Brothers, Inc. blir NINJATRADER: EIGHT BAR Enkel Fordeling AVERAGE Vi har implementert BondSMAStrategy, som diskuteres i Brooke Gardnerrsquos ldquoTrading High yield-obligasjoner ved hjelp av ETFs rdquo i dette problemet, som en automatisk strategi tilgjengelig for nedlasting på ninjatraderSCJune2012SC. zip . Når itrsquos er lastet ned, velger du filmen Rarr Utilities rarr Import NinjaScript i vinduet NinjaTrader Control Center og velger den nedlastede filen. Denne filen er for NinjaTrader versjon 7 eller nyere. Du kan se gjennom strategikilden ved å velge menyen Verktøy rarr Edit NinjaScript rarr Strategi fra NinjaTrader Control Center-vinduet og velge ldquoBond-SMAStrategy. rdquo NinjaScript bruker kompilerte DLLer som kjører innfødte, ikke tolket, noe som gir deg den høyeste ytelsen mulig . Et eksempelskjema som implementerer strategien, er vist i figur 12. FIGUR 12: NINJATRADER, EIGHT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Dette skjermbildet viser BondSMAStrategy, med backtest-innstillinger og diagrammet som brukes på en månedlig serie av Fidelity Capital amp Income Fund (FAGIX). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader TRADECISION: ETT BARN ENKEL FLYTTNING AVERAGE I sin artikkel ldquoTrading High-yield Obligasjoner ved hjelp av ETFs rdquo i dette nummeret beskriver forfatter Brooke Gardner hvordan man bruker et enkelt glidende gjennomsnitt til høyavkastende obligasjoner for å unngå store drawdowns. Ved å bruke Tradecisionrsquos Strategy Builder kan du gjenopprette den enkle åtte-årige SMA-strategien som følger: For å importere strategien til Tradecision, besøk området ldquoTradersrsquo Tips fra TASC Magazinerdquo på tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm. En implementering av prøvekjema er vist i figur 13. FIGUR 13: TRADECISION, ÅR-MÅNED ENKEL BEVEGELSE AV GENNEM. Her ser du et åtte måneders enkelt glidende gjennomsnitt på et månedlig diagram over FAGIX med buy amp-selgesignaler som er markert på diagrammet. SHARESCOPE: SIMPLE MOVING AVERAGES Det korte scriptwersquove utarbeidet basert på ldquoTrading High-yield Bonds Ved hjelp av ETFs rdquo av Brooke Gardner i dette nummeret, farger barer eller stearinlys basert på om de er over eller under et spesifisert glidende gjennomsnitt. Standardinnstillingen er et 20-års simpel glidende gjennomsnitt, men dette kan endres når du laster inn skriptet. Wersquove tillot også et bredt spekter av bevegelige gjennomsnittstyper som skal brukes: enkel, eksponentiell, veid, trekantet, variabel VHF, variabel CMO og VIDYA. Det bevegelige gjennomsnittet som er trukket på diagrammet i figur 14 viser overkryssingspunktene. FIGUR 14: SHARESCOPE, MOVING AVERAGE. ShareScope-skriptet fargestenger eller lys basert på om de er over eller under et angitt glidende gjennomsnitt. Dette diagrammet viser crossover-punktene. Koden for ShareScope-skriptet er vist nedenfor. TRADESIGNAL: EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE Indikatorene beskrevet i ldquoTrading High-yield Obligasjoner Bruke ETFs rdquo av Brooke Gardner i dette nummeret kan brukes med vårt online kartleggingsverktøy på tradesignalonline. Bare sjekk infopedia-delen for leksikonet vårt. Du vil se indikatoren og funksjonene der, som du kan gjøre tilgjengelig for din personlige konto. Klikk på den og velg ldquoopen script. rdquo Indikatoren vil umiddelbart være tilgjengelig for å søke på et hvilket som helst diagram du ønsker. Se figur 15. FIGUR 15: TRADESIGNAL ONLINE, EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE. Her er den åtte-tiden MA crossover-strategien vist på et daglig kart over Amazon. HANDEL NAVIGATOR: ETT BARN ENKEL VÆRENDE AVERAGE Her vil vi demonstrere hvordan du gjenskaper strategien som er omtalt i Brooke Gardnerrsquos-artikkelen i dette nummeret, ldquoTrading High-yield-obligasjoner ved hjelp av ETFs. rdquo Strategien er enkel å gjenskape og teste i Trade Navigator. For dette eksempelet vil vi bruke symbolet PCF (Putnam High Income Bond Fund). Gå til fanen Strategier i Traderrsquos Toolbox. Klikk på ldquo Ny rdquo-knappen. Klikk på ldquo Ny regel rdquo-knappen. Slik konfigurerer du lang oppføringsregel. skriv inn følgende kode: Angi handlingen til ldquo Long Entry (Buy) rdquo og bestillings typen til ldquo Market. rdquo Klikk på lagre-knappen. Skriv inn et navn for regelen og klikk OK. Gjenta disse trinnene for kortregistreringsregelen ved hjelp av følgende kode: Angi handlingen til ldquo Short Entry (SELL) rdquo og bestillings typen til ldquo Market. rdquo Pass på å angi ldquo Tillat oppføringer for å reversere rdquo-alternativet på Innstillinger-fanen på Strategiskjermbildet. Lagre strategien ved å klikke på Lagre-knappen, skriv inn et navn for strategien, og klikk OK. Du kan teste din nye strategi ved å klikke på Kjør-knappen for å se en rapport, eller du kan bruke strategien til et diagram for en visuell fremstilling av hvor strategien vil plassere handler over historien til diagrammet. Genesis har gjort denne strategien til en spesiell nedlastbar fil for Trade Navigator. Klikk på det blå telefonikonet i Trade Navigator, velg ldquo Last ned spesiell fil, rdquo type ldquo SC201206 rdquo og klikk på Start-knappen. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies TradeNavigator UPDATA: ETT BAR Enkel Fordeling AVERAGE Vår Tradersrsquo Tips denne måneden er basert på ldquoTrading High-yield Obligasjoner Bruke ETFs rdquo av Brooke Gardner. I artikkelen foreslår Gardner en systematisk tilnærming til handel med høy avkastningsfond, noe som reduserer størrelsen på uttrekningene og volatiliteten av avkastningen ved å starte lange transaksjoner når prisen overgår noe historisk gjennomsnitt, og initierer korte handler når prisen underpermer noe historisk gjennomsnitt . Oppdateringskoden for dette systemet er i oppdateringsbiblioteket og kan lastes ned ved å klikke på Tilpass-menyen og Systembibliotek. De som ikke kan få tilgang til biblioteket på grunn av en brannmur, kan lime inn koden som er vist nedenfor, i oppdateringsredigeringsredigering og lagre den. Se figur 16. FIGUR 16: UPDATA, EIGHT BAR SIMPLE MOVING AVERAGE. Dette diagrammet viser den månedlige FAGIX Bond ETF. Den nedre ruten viser systemrsquos-resultatkursen når et gjennomsnitt på 8 år brukes. TRADING BLOX: EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE I ldquoTrading High-yield Obligasjoner Ved å bruke ETFs rdquo i dette nummeret, presenterer forfatter Brooke Gardner en enkel timingmetode ved å bruke et åtte måneders enkelt glidende gjennomsnitt (SMA) for å avslutte lange stillinger i det populære fondet Fidelity High Income Fund (FAGIX). Konseptet bak strategien er å sammenligne den månedlige sluttkursen til det bevegelige gjennomsnittet og å kjøpe forsterker til prisen er over SMA. Når prisen går under SMA, gå ut av stillingen. Denne handelsstrategien kan enkelt implementeres i Trading Blox: Opprett en ny Blox (Entry, Exit, Money Manager) I den definerer parameterne: movingAveragePeriod, (antall måneder som skal brukes til å beregne SMA) Definer indikatoren: movingAverage ( standard trading Blox-indikatorberegning) og pek på den for å bruke parameteren movingAveragePeriod. Definer inntastingslogikken i ldquoEntry Ordersrdquo-skriptet i blokken: Definer Avsluttlogikken i ldquoExit Ordersrdquo-skriptet i blokken: Definer posisjonsstørrelsen i ldquoUnit Sizerdquo-skriptet i blokken: Koden for å implementere denne enkle handelsstrategien i Trading Blox kan lastes ned fra automatisk-trading-systemfri kode. Her er et sett med resultater fra en Trading Blox-simulering (Figur 17) som kjøres ved hjelp av koden og historiske dataene for FAGIX (justert for splitt og utbytte) fra dataleverandøren CSI (csidata2cgi-binuaorderform. plreferrerAT). Figur 17: TRADING BLOX, EIGHT BAR SIMPLE FLYING AVERAGE SYSTEM ON RECENT DATA. Denne grafen viser systemrsquos egenkapitalkurve og drawdowns for perioden 2003ndash11. Itrsquos interessant å se hvordan dette systemet ville ha utført i et annet markedsmiljø. Neste er et ekstra sett med resultater fra tidligere perioder for FAGIX: Som du kan se, er resultatene ikke så bra som i nyere tid. Se figur 18. FIGUR 18: TRADING BLOX, EIGHT BAR SIMPLE FLYTTING AVERASJONSSYSTEM OVER EN ANNEN PERIODE. Dette viser systemets egenkapitalkurve og drawdowns for en tidligere periode, 1990ndash2002. Endelig lar Trading Blox oss å teste virkningen av lengden på det bevegelige gjennomsnittet for å kontrollere robustheten av strategien til parameterverdier. Testing over hele settet av historiske data, varierer vi SMA lengde parameter fra to måneder til 24 måneder. Figur 19 viser et sammendrag av denne trinnvise testen, som viser utviklingen av MAR-forholdet (CAGRMaxDD) som en funksjon av SMA-lengden. Figur 19: TRADING BLOX, VARIED-BAR ENKEL RENGJØRING AV AVGANG. Dette viser utviklingen av MAR-rasjon som en funksjon av SMA lengde (1990ndash2011). MICROSOFT EXCEL: EIGHT BAR SIMPLE FLOWING AVERAGE Artikkelen i dette utgaven av Brooke Gardner, ldquoTrading High-yield Obligasjoner ved hjelp av ETFs, demonstrerer rdquo en enkel, rettferdig trendutvikling. Ved å variere den enkle glidende gjennomsnittlige (SMA) perioden, kan vi se de relative effektene på kjøp og salgssignaler. Se figur 20. FIGUR 20: EXCEL, EIGHT BAR Enkel Flytende Gjennomsnittlig. Her er et utvalgskart over FAGIX (månedlig) med en åtte-periode enkel glidende gjennomsnitt og buysell indikasjoner. Jeg har utarbeidet en Excel-makro for å hjelpe deg når du oppdaterer InputData-kategorien fra en nedlastet historiefil (eller bytt til et helt nytt symbol). Se fanen Notater i regnearket for detaljer. Regnearket kan lastes ned ved å klikke her. Opprinnelig publisert i juni 2012-utgaven av Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. kopi Copyright 2012, teknisk analyse, Inc. Hull-DNA (Easylanguage) Hull-DNA (Easylanguage) Takk: 38 gitt, 16 mottatt Hei, jeg har jobbet på ulike systemer som prøver å lære meg selv Easylanguage og leser en haug med alle dine innlegg which is helping a ton Thanks I am a trend follower and dont need to pick tops and bottoms but I want that chunk out of the middle of trend in the safest and most efficient method I can come up with. So with all that in mind I keep coming back to moving averages of one type or another to clean and smooth but as you know they can lag pretty bad at times. So I came up with a three moving average system as follows: Using the Hull Moving averages (for speed) and a simple moving averages as a zero line for overall trend: Center-line (Zero): So the Simple MA(Zero Line) is color coded to indicate the location of the closing price via color I have also added an Average True Range cushion around it so when the price gets close to the line you can clearly see it. A blue dot indicates the closing price is above the slower simple MA and red indicates its below, if the center line is gray the MA is within the ATR (Middle MA value). Moving Average (OscillationsMACD) The other two moving averages are the Hull Moving averages, In order to have it oscillate I just subtract the hullslowMA from the hullfastMA (MACD). The coloring of the lines however is as follows if the lines are in contango (i. e. in a rising market fast is on the top, slow is on the bottom and the baseline value is below them) it goes all blue indicating a buy. Exiting: Im still working on a more sound exit strategy I dont believe this system protects enough for the exit side. I am looking at some sort of trailing stop wanting the market to exit the trade Help: Is it possible in easylanguange to plot a paintbar into window1, I would like to do it when the MACD crosses over the zeroline. Like I said I am new to this so if there are best practices to coding what I have done here I would appreciate any feedback. Takk. ---My code--- Using the Hull Moving average as the fast and slow, went to a standard moving average for the long term (zero line) inputs: Price (close), HullFast(13), HullSlow(34), HullCenter(55), CenterUpColor(blue), CenterDnColor(Red) Variables: SlowHull(0), FastHull(0), CenterMA(0), CenterColor(Black), HullMACD(0), Contango(Darkgray), var1(0) SlowHullHMA(Price, HullSlow) FastHullHMA(Price, HullFast) Center Line Calculation and Coloring CenterMA AverageFC(Price, HullCenter) var1AvgTrueRange(Hullslow) CenterColordarkgray If close lt (CenterMA - var1) then Centercolor CenterdnColor If close gt (CenterMA var1) then Centercolor CenterUpColor If Close CenterMA then Centercolor Yellow Calculate Fast and Slow around Centerline HullMACD FastHull-SlowHull Contango Using this to define and mark trend when all MAs are H-gtL in order Contangodarkgray If SlowhullltFastHull and SlowhullgtCenterMA then Contangoblue If SlowhullgtFasthull and slowhullltCenterMA then ContangoRed If Condition1 then PlotPB( High, Low, Open, Close, quotContangoquot, Yellow ) Would really like to figure out how to plot a Paintbar into Window 1 when HullMACD crosses Centerline Displaying Plot1 (HullMACD, quotHullCrossquot, Contango) Plot2 (HullMACD, quotquot, Contango) Plot3(0,quotHullCenterquot, CenterColor)December 2010 Here is this monthrsquos selection of Tradersrsquo Tips, contributed by various developers of technical analysis software to help readers more easily implement some of the strategies presented in this and other issues. Other code appearing in articles in this issue is posted in the Subscriber Area of our website at technical. traderssubsublogin. asp. Login requires your last name and subscription number (from mailing label). Once logged in, scroll down to beneath the ldquoOptimized trading systemsrdquo area until you see ldquoCode from articles. rdquo From there, code can be copied and pasted into the appropriate technical analysis program so that no retyping of code is required for subscribers. You can copy these formulas and programs for easy use in your spreadsheet or analysis software. Simply ldquoselectrdquo the desired text by highlighting as you would in any word processing program, then use your standard key command for copy or choose ldquocopyrdquo from the browser menu. The copied text can then be ldquopastedrdquo into any open spreadsheet or other software by selecting an insertion point and executing a paste command. By toggling back and forth between an application window and the open web page, data can be transferred with ease. This monthrsquos tips include formulas and programs for: TRADESTATION: HULL MOVING AVERAGE In the article ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner describes the calculation of the Hull moving average ( Hma ) and describes a trading strategy using the Hma. along with other entry and exit criteria. Here, we present the EasyLanguage code for a Hull moving average function ( Hma ), a Hull moving average indicator (Hull Moving Average), and a demonstration strategy ( HmaMg Strategy) based on the authorrsquos entryexit criteria. To download the EasyLanguage code for the function, indicator, and strategy, go to the TradeStation and EasyLanguage Support Forum (tradestationDiscussionsforum. aspxForumID213 ) and search for the file ldquoTradingWithHullMovingAverage. eld. rdquo A sample chart is shown in Figure 1. Figure 1: TRADESTATION, HULL MOVING AVERAGE. Here is a sample daily bar chart of SPY ETF displaying the indicator ldquoHull moving averagerdquo ( red plot. four-bar length). The magenta plot is a 50-bar simple moving average of the close. In the subgraph is the built-in RSI indicator plotting the nine-bar RSI of the nine-bar HMA as described in Max Garnerrsquos article. This article is for informational purposes. No type of trading or investment recommendation, advice, or strategy is being made, given, or in any manner provided by TradeStation Securities or its affiliates. mdashChris Imhof TradeStation Securities, Inc. A subsidiary of TradeStation Group, Inc. TradeStation eSIGNAL: HULL MOVING AVERAGE For this monthrsquos Tradersrsquo Tip, wersquove provided two formulas, HullMa. efs and RsiHma System. efs, based on the formula code from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo The studies contain formula parameters to set the Hma Period, which may be configured through the Edit Studies window (Advanced Chart menurarrEdit Studies). The RsiHma System. efs is configured for backtesting and contains two additional formula parameters to set the TurnUp and Sma periods. To discuss this study or download complete copies of the formula code, please visit the Efs Library Discussion Board forum under the Forums link from the Support menu at esignal or visit our Efs KnowledgeBase at esignalsupportkbefs. The eSignal formula scripts ( Efs ) are also available for copying and pasting from the Stocks amp Commodities website at Traders . Sample charts of the Hull moving average and moving average system are shown in Figures 2 and 3. Figure 2: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE Figure 3: eSIGNAL, HULL MOVING AVERAGE and HMARSI SYSTEM mdashJason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256, esignalcentral METASTOCK: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo describes the Hull moving average and a system using it. You can add the average to MetaStock using these steps: In the Tools menu, select Indicator Builder. Click New to open the Indicator Editor for a new indicator. Type the name of the indicator. Click in the larger window and paste or type in the following formula: Click OK to close the Indicator Editor. The system test formulas require MetaStock 10.0 or later. The steps to create the system test are: Select Tools rarr the Enhanced System Tester. Click New Enter a name. Select the Buy Order tab and enter the following formula: Select the Sell Order tab and enter the following formula: Click OK to close the system editor. WEALTH-LAB: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Because the Hull moving average ( Hma ) has been a part of the free ldquoCommunity Indicatorsrdquo library driven by the Wealth-Lab user community, applying it to charts and strategies is as easy as drag amp drop. To run this Wealth-Lab 6 code that implements Gardnerrsquos RsiHma system for trading indexes, install the indicator library (or update to the actual version using the Extension Manager tool) from the wealth-lab site, Extensions section. Plotted as a blue line on Figure 4, the Hull moving average appears to be a truly responsive one, providing timely short-term signals when it turns up. Depicted on the upper pane for comparison to the nine-day Rsi of a nine-day Hma. the Rsi of a simple moving average ( Sma ) within the same period ( violet line ) visibly lags its counterpart. Figure 4: WEALTH-LAB, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This Wealth-Lab Developer 6.0 chart shows Max Gardnerrsquos RSIHMA applied to Apple Inc. (AAPL, daily). The Hull moving average (plotted as a blue line ) appears to be a responsive one, providing timely, short-term signals when it turns up. The upper pane shows the RSI of SMA within the same period ( violet line ) for comparison, and it visibly lags its counterpart. AMIBROKER: HULL MOVING AVERAGE Implementing the HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is easy in AmiBroker Formula Language. A ready-to-use formula for the article is presented in the Listing 1. The code includes both indicator code trading strategy code. The formula can be used in the Automatic Analysis window for backtesting as well as to plot it in a chart (Figure 5). To use it, enter the formula in the Afl Editor, then press the Insert Indicator button to see the chart, or press Backtest to perform a historical test of the strategy. Figure 5: AMIBROKER, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY. This daily chart of the SPY ( green ) with a nine-bar RSI from HMA (middle pane) shows the portfolio system test equity. Note that this strategy can produce different results depending on symbol selection rules. You can modify the symbol selection strategy by adding your own PositionScore rules. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER: HULL MOVING AVERAGE You can download the layout ldquoDecember 2010 Traders Tipsrdquo from the StockFinder share library by clicking Share, Browse, and then searching the Layouts tab. We used RealCode to recreate the Hull moving average, and we used the BackScanner to test the strategy from Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo A sample chart is shown in Figure 6. Figure 6: STOCKFINDER, HULL MOVING AVERAGE For more information or to start a free trial of StockFinder, please visit StockFinder . mdashBruce Loebrich and Patrick Argo Worden Brothers, Inc. StockFinder NEUROSHELL TRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hull moving average ( Hma ) described in the article by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be easily implemented with a few of NeuroShell Traderrsquos 800 indicators. Simply select ldquoNew Indicator. rdquo from the Insert menu and use the Indicator Wizard to set up the following indicator: To recreate the HmaRsi trading system, select ldquoNew Trading Strategy. rdquo from the Insert menu and enter the following in the appropriate locations of the Trading Strategy Wizard: Generate a buy long market order if all of the following are true: Generate a protective stop order at the following price level: Generate a sell short market order if ONE of the following is true: If you have NeuroShell Trader Professional, you can also choose whether the parameters should be optimized. After backtesting the trading strategies, use the ldquoDetailed analysis. rdquo button to view the backtest and trade-by-trade statistics for each strategy. Users of NeuroShell Trader can go to the Stocks amp Commodities section of the NeuroShell Trader free technical support website to download a copy of this or any previous Tradersrsquo Tips. A sample chart is shown in Figure 7. Figure 7: NEUROSHELL TRADER, HULL MOVING AVERAGE. This chart shows the Hull moving average indicator along with the RSI and HMA trading system. AIQ: HULL MOVING AVERAGE The Aiq code is given here for ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. Only the indicators that are used in his system are coded, since the weighted moving averages must be coded longhand. In Figure 8, I show the results of a backtest on all trades for 71 Etf s that have 10 years or more of history. The test period is from 9292000 to 10132010. In this summary report, the average trade is 1.58 with an 81-bar average holding period. Assuming you would trade all signals from all 71 markets, the average annual return is 7.12 compared to a loss of -1.97 per year on the SampP 500 index over this 10-year test period. Figure 8: AIQ SYSTEMS, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM, BACKTEST RESULTS. Here is a summary EDS report for Max Gardnerrsquos HMARSI system as applied to a 71-ETF portfolio over the period 9292000 to 10132010. TRADERSSTUDIO: HULL MOVING AVERAGE The TradersStudio code for Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo is provided here. The coded version that I have supplied also includes the system that Gardner presents in his article. Figure 9: TRADERSSTUDIO, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM ON FOUR INDEX FUTURES. Here is the consolidated equity curve for the period 12282000 to 10122010. I tested this system with the parameters he provides in his article on a four-index futures portfolio consisting of the full-sized contracts for the Dow Jones Industrials (DJ), Nasdaq 100 (ND), SampP 500 (SP), and SampP Midcap 400 (MD) index. The resulting equity curve is shown in Figure 9. In addition, the table in Figure 10 shows the summary results by market. Figure 10: TRADERSSTUDIO, HMA SYSTEM RESULTS BY MARKET. Here are the summary results by market for the full-sized futures contract portfolio. The code can be downloaded from the TradersStudio website at TradersStudio rarrTraders ResourcesrarrFreeCode or TradersEdgeSystemstraderstips. htm . TRADECISION: HULL MOVING AVERAGE Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo introduces a market timing system that removes lag and forecasts future data. To recreate Gardnerrsquos Hma function, input the following into Tradecisionrsquos Function Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma indicator, input the following into Tradecisionrsquos Indicator Builder: To recreate Gardnerrsquos Hma strategy, input the following into Tradecisionrsquos Strategy Builder: Note that the stop-loss and take-profit exit rules are set in the money management section. To import the strategy into Tradecision, visit the area ldquoTradersrsquo Tips from Tasc Magazinerdquo at tradecisionsupporttasctipstasctraderstips. htm or copy the code from the Stocks amp Commodities website at traders . A sample chart is shown in Figure 11. FIGURE 11: TRADECISION, HULL MOVING AVERAGERSI STRATEGY. Here we see two indicators plotted on the Dow Jones Industrial Average (DJIA) chart with buy and sell signals generated by the HMA trading strategy. NINJATRADER: HULL MOVING AVERAGE The Hma TradingStrategy automated strategy presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo has now been implemented as a strategy available for download at ninjatraderSCDecember2010SC. zip . Once it has been downloaded, from within the NinjaTrader Control Center window, select the menu FilerarrUtilitiesrarrImport NinjaScript and select the downloaded file. This strategy is for NinjaTrader version 6.5 or greater. You can review the Strategy source code by selecting the menu ToolsrarrEdit NinjaScriptrarrStrategy from within the NinjaTrader Control Center window and selecting Hma TradingStrategy. NinjaScript uses compiled Dll s that run native, not interpreted, which provides you with the highest performance possible. A sample chart implementing the strategy is shown in Figure 12. Figure 12: NINJATRADER, HULL MOVING AVERAGE. This screenshot shows the HMATradingStrategy applied to a daily chart of the NASDAQ ETF (QQQQ). mdashRaymond Deux amp Ryan Millard NinjaTrader, LLC ninjatrader NEOTICKER: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo in this issue, author Max Gardner presents a trading signal based on the Hull moving average. This trading system can be implemented in NeoTicker using formula language. The trading system is a formula language indicator named ldquo Tasc Hull Moving Average Systemrdquo (Listing 1) with no parameters. It produces one plot output that shows the current system equity (Figure 13). Figure 13: NEOTICKER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. The trading system implemented in NeoTicker produces one plot output that shows the current system equity. A downloadable version of the trading system will be available at the NeoTicker blog site (blog. neoticker ). mdashKenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59: HULL MOVING AVERAGE In his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo author Max Gardner describes the smoothed weighted average, the Hull moving average ( Hma ). Figure 14 shows the standalone indicator on the December SampP emini. FIGURE 14: WAVE59, HULL MOVING AVERAGE. Here is the Hull moving average (HMA) on the December SampP emini as a standalone indicator. The following script implements this indicator in Wave59. As always, users of Wave59 can download these scripts directly using the QScript Library found at wave59library . mdashPatrick J. Stiles, Product Manager mdashEarik Beann Wave59 Technologies Intrsquol, Inc. wave59 TRADE NAVIGATOR: HULL MOVING AVERAGE Trade Navigator offers all the features you need to recreate the Hull moving average strategy presented in Max Gardnerrsquos article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average. rdquo First, in Trade Navigator, go to the Strategies tab in the Traderrsquos Toolbox. Click on the New button, then click the New Rule button. To set up the long entry rule, input the following code: Set the action to ldquoLong Entry (Buy)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo (See Figure 15.) Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Repeat these steps for the long exit rules using the following sets of code: Figure 15: TRADE NAVIGATOR, HULL MOVING AVERAGE STRATEGY Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoMarket. rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoLimit. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo15.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Set the action to ldquoLong Exit (Sell)rdquo and the order type to ldquoStop. rdquo Type the ldquolimit pricerdquo code in the box as follows: Click Verify . then click Add . Set the default value for percentage to ldquo5.rdquo Click the Save button. Type a name for the rule and then click the OK button. Save the strategy by clicking the Save button, typing a name for the strategy, and then clicking the OK button. You can test your new strategy by clicking the Run button to see a report, or you can apply the strategy to a chart for a visual representation of where the strategy would place trades over the history of the chart. Genesis has prepared this strategy as a downloadable file for Trade Navigator. To download it, click on the blue phone icon in Trade Navigator, select Download Special File . type ldquoSC1012,rdquo and click the Start button. The library name will be ldquoTrading Indexes with the Hma rdquo and the strategy name will be ldquo Rsi with Hma System. rdquo A sample chart is shown in Figure 15. mdashMichael Herman Genesis Financial Technologies GenesisFT UPDATA: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. The Hull moving average ( Hma ) is created from a weighted averaging of the difference between longer - and shorter-term weighted averages. The author creates a market model using this Hull moving average together with a long-term simple moving average and oscillation and momentum indicators to time entry into long-term moves. The new Updata Professional version 7 accepts code written in VB and C in addition to our user-friendly custom code. Versions of this indicator and system in all these languages may be downloaded by clicking the Custom menu and then System or Indicator Library . Those who cannot access the library due to firewall issues may paste the code below into the Updata Custom editor and save it. A sample chart is shown in Figure 16. FIGURE 16: UPDATA, HULL MOVING AVERAGE. This sample chart shows the Hull moving average ( red ) with the longer-term simple moving average ( blue ) on the SampP 500 index. Backtesting the system shows early entries to long-term trends. VT TRADER: HULL MOVING AVERAGERSI TRADING SYSTEM Our Tradersrsquo Tip this month is based on ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo by Max Gardner in this issue. In the article, Gardner describes a trading system based around the Hull moving average indicator. Gardner only discusses the conditions necessary to produce buy signals. We have interpreted and reversed the buy conditions so that our version of the system has the ability to generate potential buy signals andor sell signals. Wersquoll be offering our version of Gardnerrsquos HmaRsi trading system for download in our client forums. The trading rules used by our version of the system are explained in the trading systemrsquos Notes section. To attach the trading system to a chart (Figure 17), select the ldquoAdd Trading Systemrdquo option from the chartrsquos contextual menu, select ldquoTASC - 122010 - Hull MARSI Trading Systemrdquo from the trading systems list, and click the Add button. The instructions for recreating the HmaRsi trading system in VT Trader are as follows: RibbonrarrTechnical Analysis menurarrTrading Systems grouprarrTrading Systems Builder commandrarrNew button In the General tab, type the following text for each field: In the Input Variable(s) tab, create the following variables: In the Output Variable(s) tab, create the following variables: In the Formula tab, copy and paste the following formula: Click the ldquoSaverdquo icon to finish building the trading system. Figure 17: VT TRADER, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Here is Max Gardnerrsquos HMARSI trading system on a EURUSD daily candlestick chart. To learn more about VT Trader, please visit cmsfx . TRADING BLOX: HULL MOVING AVERAGE In ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Averagerdquo in this issue, author Max Gardner explains how to use the Hull moving average for long-term market timing. This indicator can be implemented in Trading Blox using the following steps: Create a new Blox In it, define the parameters to drive the indicator periods: dsPeriod, hpDSPeriod, sqrtDSPeriod, rsiPeriod, smaPeriod, hmaPeriod, hmaHPeriod, hmasqrtPeriod, stopInATR, atrPeriod Define the indicators: dspWMA, dshpWMA, SMA, WMA, hWMA, averageTrueRange Define the instrument permanent variables: HMA, RSIHMA, avgGain, avgLoss, MainHMA Define the indicator calculations in the ldquoUpdate Indicatorsrdquo script of the block: Define the entry logic in the Entry Orders block: Define the exit logic in the Exit Orders block: Figure 18 shows an example of the system used with the simple Fixed Fractional Money Manager risking 0.5 per trade on a diversified futures portfolio. Figure 18: TRADING BLOX, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This shows the system equity curve on a diversified portfolio of futures. TRADESIGNAL: HULL MOVING AVERAGE The HmaRsi system presented by Max Gardner in his article in this issue, ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average, rdquo can be implemented using the free Interactive Online Charting Tool found at TradesignalOnline. In the tool, select New Strategy, paste the code into the online code editor, and save it. The strategy can now be added to any chart with a simple drag amp drop (Figure 19). Figure 19: TRADESIGNAL, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. Max Gardnerrsquos HMARSI system is shown on an SPY chart in Tradesignal Online. The strategy is also available from the Lexicon section of TradesignalOnline. where it can be imported with a single click. SHARESCOPE: HULL MOVING AVERAGE The following Sharescope code displays entry and exit signals on a chart according to Max Gardnerrsquos Hull moving average trading strategy. This implementation is for end-of-day traders but can be easily adapted for real-time. The price bars, candles, or line plot will be colored blue for the duration of the trade. The code in our script library (sharescript. co. uk ) includes a dialog for configuring the variables. A sample chart is shown in Figure 20. Figure 20: SHARESCOPE, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM mdashTim Clarke Ionic Information Ltd. Tel: 020 7749 8500 sharescope. co. uk CHARTSY: HULL MOVING AVERAGE For Windows Mac Linux The Hull moving average calculation described in the article by Max Gardner in this issue (ldquoTrading Indexes With The Hull Moving Average rdquo) is available in Chartsy in the ldquoHull moving average overlayrdquo plugin and in the ldquorelative strength indexrdquo indicator plugin. To install these plugins, please go to ToolsrarrPluginsrarrAvailable Plugins. These plugins are preinstalled in Chartsy v1.4. You can find the Java source code for the Hma calculation here . A sample chart implementation is shown in Figure 21. Figure 21: CHARTSY, HULL MOVING AVERAGE SYSTEM. This sample chart shows the RSI 9 of HMA(9) as an indicator, and the HMA(4) and SMA(50) as overlays. To download Chartsy, discuss these tools, and help us develop other tools, please visit our forum at chartsy. org. Our development staff will be happy to assist and you can become a Chartsy contributor yourself. MICROSOFT EXCEL: HULL MOVING AVERAGE This Tradersrsquo Tip describes how to implement Max Gardnerrsquos Hull moving average ( Hma ) strategy in Microsoft Excel. This spreadsheet performs buy and sell signal calculations and plots buy and sell markers. The spreadsheet is provided here as a working downloadable Excel file (updated 12162010). but step-by-step instructions for building the spreadsheet from scratch are also provided below. First, here are some development notes: Microsoft Excel does not have built-in functions to calculate either Rsi or weighted moving averages, but they can be built from Excelrsquos formula-building blocks. This spreadsheet makes extensive use of the Excel built-in function ldquo Offset rdquo to allow the user to dynamically control the lookback lengths of the derived Rsi, Wma. and ultimately the Hull moving average ( Hma ). The end-of-day data used to build this example was downloaded from the Historical Prices page at finance. yahoo. This downloads as a. Csv formatted file. Up to seven years of end-of-day history may be available for a given symbol. As downloaded, the data in the. Csv file is in date-descending sequence, which places the most current day at the top of the spreadsheet. The formulas used in this spreadsheet depend on this date-descending sequence. If you chart prices, Hma. or other data, be sure to format the x - axis and select the ldquocategories in reverse orderrdquo checkbox to get your dates and data to plot left to right. To avoid weekend and holiday gaps on charts, I prefer to have Excel plot the x - axis as categories and not as dates. In the cell formula specifications given below, the large bold text should be typed into the indicated cell. Save your work frequently. Here are step-by-step instructions for building the Excel worksheet: Get some data into a blank spreadsheet. Opening a downloaded. CSV file is one way. (Suggested minimum of 375 days, but suit yourself) Regardless of source, organize your data in Date-Descending Sequence, with Date in column A, Volume in column B, Open in column C, High in column D, Low in Column E, and Close in column F. Initial worksheet formatting: Insert blank rows at the top so that the first price data row is Row 10 and your column headers are in Row 9. We will be using this extra white space at the top for Formula Control values and Descriptions. I like to place a split bar under the headers (row 9) and freeze frames so that the headers remain visible as I scroll through the data. Use ldquoSave Asrdquo to save your results with the. XLS (or. XLSX) suffix. I suggest that you include the stock or index symbol in the file name. Cell A1: Enter the stock or index symbol. Cell B1: Enter the full name of the stock or index. Cell A4: Enter Avail Rows Cell A5: Enter COUNT(A10:A5000) . This will calculate how many price rows are available on your worksheet. A full seven years comes in around 4500 days, so 5000 should be large enough to envelope what you actually have on hand. Cell A6: Enter LastRow . Cell A7: ROW(A9)A5 to calculate last actual data row. We will use this value in the trading system formulas to determine relative row 70, our ldquostartingrdquo row. Bypassing the first 70 rows of data before we start the trading system calculations accommodates the 59-day lookback used in Max Gardnerrsquos system and allows an additional 10 days for the various moving averages to stabilize before this system will try to buy or sell stuff. Cell G7: Moving Ave . G8: Weights . G9: Stick . G10: G111 H4: Calculate First HMA using Close along with RSI of First HMA H5: Period: . I5: 9 . Make cell I5 bold and blue. It is a user input control point. J5: Period 2: . K5: INT(I52) . L5: SQRT(Period): . M5: INT(SQRT(I5)) H6: HMA . H7: quotSLOW (quotampI5ampquot)quot . H8: WMA . H9: of Close H10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,I5,1),OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-I5,0,I5,1)) . This formula uses OFFSET to select a vertical stick of closing prices I5 tall and multiply it by an OFFSET selected stick of weights (column G) I5 tall starting I5 cells above the last available cell. This summed product is then divided by the sum of the OFFSET selected stick of weights to give the weighted average. (This will make more sense if you look at it after step 78.) I7: quotFAST (quotampK5ampquot)quot . I8: WMA . I9: of Close I10: SUMPRODUCT(OFFSET(F10,0,0,K5,1),OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-K5,0,K5,1)) J8: Intermediate . J9: Result . J10: 2I10-H10 K8: quotHMA(quotampI5ampquot)quot . K9: of Close K10: SUMPRODUCT(OFFSET(J10,0,0,M5,1),OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1))SUM(OFFSET(G10,G10-M5,0,M5,1)) Setup for the RSI of the first HMA. L6: RSI of HMA . L8: 1 Bar Delta . L9: K8 . L10: K10-K11 M8: O7ampquot Bar UPquot . M9: Sum M10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotgt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is greater than zero. N8: O7ampquot Bar DWNquot, N9: Sum N10: SUMIF(OFFSET(L10,0,0,O7,1),quotlt0.00quot, OFFSET(K10,0,0,O7,1)) Sum those HMA values where the delta is less than zero. O7: 9 . Make cell O7 bold and blue. It is a user input control point. O8: Bar RSI of . O9: L8 . O10: 100M10(M10N10) Place an outside border around cells H4:O9. Place an outside border around cells H6:K9. Place an outside border around cells L6:O9. Now to set up for the second HMA calculation: To simplify things, we can copy what we have just done. Appropriate use of ldquordquo in the formulas created to this point will lock row and column references as appropriate to keep things straight when we copy the existing block of HMA formulas and controls. Select cells H4:O10. Right-click in the selected area. In the dropdown, click on ldquoCOPY. rdquo Right-click on cell P4. In the dropdown, click on ldquoPASTE. rdquo Now columns P through W should look like columns H through O. Next alter the header and user control values for the second HMA calculation. Replace the contents of P4: Calculate Second HMA using Close along with RSI of Second HMA Replace Q5: 4 . Replace W7: 6 Additional inputs for the buy and sell system logic are as follows: X7: 9 . Make cell X7 bold and blue. It is a user input control point. X8: Bar SMA . X9: of Close . X10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,X7,1)) Y7: 50 . Make cell Y7 bold and blue. It is a user input control point. Y8: Bar SMA . Y9: of Close . Y10: AVERAGE(OFFSET(F10,0,0,Y7,1)) Buy signal calculations: Trading model block: Sell signal calculations: Setup to plot buy and sell markers: When you plot these on a price chart, format the data series with no lines and an 8-pt, filled-in circle marker. Green for buy, red for sellhellip. Propagate the formulas you have built in rows 10 to 11 and on down through your last price data row using shortcuts for area selection, copy, and paste. In the upper left of the Excel window at the left end of the Formula Bar is a field that reflects the location of the currently selected cell. To verify that you are looking at the correct field, click on cell A1 and then click on cell C3. This field should change each time to reflect the selected cell name. You may use this field to quickly make small or large area selections without a lot of clickholddrag mouse work. To select cells G10:AQ10, left-click in the field we located in step 74. Type G10:AQ10 and press enter. These cells will be highlighted. Hold down CTRL and type a lower case c (ctrl-c) to copy these cells. The border of the selected area will change to flashing dashes to confirm the copy in progress. Once again, left-click in the field we located in step 74. Type G11:AQ followed by the ldquoLast Rowrdquo number showing in cell A7 (My A7 shows 384, so I typed G11:AQ384). Press enter to select this target area. Hold down CTRL and type a lower case v (ctrl-v) to paste the copied formulas into the selected target area. Be sure to save your completed spreadsheet before you start making charts. A sample chart is shown in Figure 22. CHART OF SPY WITH TRADES Moving averages are often the best way to eliminate data spikes, and those of relatively long lengths smooth data as well. Imidlertid har bevegelige gjennomsnitt en stor feil, ved at deres lange tilbakekallingsperioder innfører lag. Løsningen er å endre den bevegelige gjennomsnittsformelen og fjerne lagret. Originally published in the December 2010 issue of Technical Analysis of Stocks amp Commodities magazine. Alle rettigheter reservert. copy Copyright 2010, Technical Analysis, Inc.