Alternativer Trading Backtesting

Hva er Backtesting. Backtesting er prosessen med å teste en handelsstrategi på relevante historiske data for å sikre levedyktigheten før trader risikoer enhver faktisk kapital. En næringsdrivende kan simulere handel med en strategi over en passende tidsperiode og analysere resultatene for nivåene av lønnsomhet og risiko. BREAKING DOWN Backtesting. Hvis resultatene oppfyller de nødvendige kriteriene som er akseptable for næringsdrivende, kan strategien da implementeres med viss grad av selvtillit om at det vil resultere i fortjeneste. Hvis resultatene er mindre gunstige, kan strategien Modifiseres, justeres og optimaliseres for å oppnå de ønskede resultatene, eller det kan helt skrapes. En betydelig mengde av volumet som handles i dagens finansielle marked, gjøres av handelsfolk som bruker en slags datautomatisering. Dette gjelder spesielt for handelsstrategier basert på teknisk analyse Backtesting er en integrert del av utviklingen av et automatisert trading system. Enestående Backtesting. Når det er gjort riktig, backtesting kan være et uvurderlig verktøy for å avgjøre om en handelsstrategi skal brukes. Prøveperioden som en backtest utføres på, er kritisk. Varigheten av prøveperioden må være lang nok til å inkludere perioder med varierende markedsforhold, inkludert opptrender, downtrends og range-bound trading Å utføre en test på bare én type markedsforhold kan gi unike resultater som kanskje ikke fungerer bra i andre markedsforhold, noe som kan føre til falske konklusjoner. Prøvestørrelsen i antall bransjer i testresultatene er også viktig Hvis prøvenummeret handler for lite, kan testen ikke være statistisk signifikant. En prøve med for mange handler over en lang periode kan gi optimerte resultater hvor et overveldende antall vinnende handler samles rundt en bestemt markedstilstand eller trend Det er gunstig for strategien. Dette kan også føre til at en næringsdrivende trekker villedende konklusjoner. Å holde det Real. En backtest bør gjenspeile ekte i så stor grad som mulig Handelskostnader som ellers kan betraktes som ubetydelige av næringsdrivende når de analyseres individuelt, kan ha betydelig innvirkning når den totale kostnaden beregnes over hele tilbakekjøpsperioden. Disse kostnadene inkluderer provisjoner, spreads og slippe, og de kunne bestemme forskjellen mellom hvorvidt en handelsstrategi er lønnsom eller ikke. De fleste backtesting programvarepakker inneholder metoder for å ta hensyn til disse kostnadene. Kanskje den viktigste metriske assosiert med backtesting er strategiens nivå av robusthet. Dette oppnås ved å sammenligne resultatene av en optimalisert tilbaketest i en bestemt prøveperiode som refereres til som in-sample med resultatene av en backtest med den samme strategien og innstillingene i en annen prøvetidsperiode referert til som ute av prøve Hvis resultatene er like lønnsomme, kan strategien være anses å være gyldig og robust, og den er klar til å bli implementert i sanntidsmarkeder Hvis strategien feiler i sammenligninger uten sammenligning, må strategien videreutvikles, eller den bør helt og holdent gå av. Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lave latency data feeds støttes behandlingshastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data - C og basert strategi backtesting og optimalisering - flere megler kjøringen støttes, handelssignaler konvertert til FIX ordrer. QuantFACTORY - Institusjonell data management backtesting strategi distribusjonsløsning - QuantDEVELOPER - Framework og IDE for utvikling av handelsstrategier, feilsøking, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio-plugin - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta opp markedsdata for sanntid eller ultra lav latens fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - gjør det mulig å distribuere og utføre forhåndskompilerte strategier - multi-asset, multi-time lav latency data, flere meglere støttet. Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning - OpenQuant - C og porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc flere meglere og data feeds støttes - QuantTrader - produksjon handelsmiljø - QuantBase - sentralisert dataadministrasjon - QuantRouter - data og ordre routing. Institutional-class data management backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter enhver type RDBMS gi et JDBC-grensesnitt, for eksempel Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL osv. - Klienter kan bruke IDE til å skanne sin strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - inn i FIX-ordrer. Institusjonell klasse datahåndtering backtesting strategi distribusjonsløsning - multi-asset løsning forex, alternativer, futures, aksjer, ETF s, råvarer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivatspreder osv., støttes flere datafeedinger - rammeverk for utviklingsstrategier utvikling, feilsøking, backtesting og optimalisering - flere meglere kjørestøtte, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer IB, JPMorgan , FXCM etc. Dedicated programvareplattform integrert med Tradestation s data for backtesting og auto-trading - daglig intradag data oss aksjer i 43 år, futures i 61 år - praktisk for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte USA Stocks ETFs, futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex.- gratis for Tradestation brokerage klienter - 249 95 per måned for ikke-profesjonelle Tradestation programvare plattform bare, uten meglerhandel - 299 95 månedlig for fagfolk Tradestation programvare plattform bare, uten megler. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig i ntraday strategier, porteføljenivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack , QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer Yahoo Finance. - Engangsavgift 279 for Standard utgave eller 339 for Professional edition. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto trading - porteføljenivå system backtesting og trading, multi - asset, intradag nivå testing, optimalisering, visualisering etc - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - native FXCM og Interactive Brokers support .- gratis FXCM støtte , 100 per måned for IB-plattform, kontakt for andre alternativer. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intradag strategier, portfo lio nivå testing og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, C scripting - programvare extensions støttet - data feeds håndtering, strategi utførelse osv. - 799 per lisens, 150 årlig avgift after. Dedicated programvare plattform for backtesting, optimalisering, ytelse attribusjon og analytics - Axioma eller 3-party datafaktoranalyse, risikomodellering, markedscyklusanalyse. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting motor, grafer, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss system editor, gå fremover analyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc - Builder Edition - IB API, debugger etc.- Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990.Ded iced programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtte daglige intraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse - direkte link til Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fra tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre. - Basic funksjonalitet EoD-funksjonalitet - gratis - avansert funksjonalitet - Leie fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - Best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte daglige intradag strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer Yahoo Finance. - evigvarende lisens - 499 - leie 50 per måned. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - support d aily intraday strategier, porteføljenivå testing og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, multi-asset support. - 245 for Advanced Version gratis data leverandører - 595 for Premium Version støtte flere data leverandører og meglere. plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intradagstrategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler teknisk analyse - innbygget data for aksjer, futures og forex daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, forex fra 1983 etc.- Prising fra 45 måneder til 295 måneders priser avhenger av datatilgjengelighet. Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading - bruker MQL4-språk, som hovedsakelig brukes til handel forex-markedet - støtter flere forex-meglere og datafeedninger - støtter håndtering av flere accounts. Dedicated programvare plattform for backtesting og auto-trading - støtter daglig intraday strategier, portefølje io nivå testing og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler teknisk analyse, støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere data feeds Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc, direkte støtte for flere meglere Interactive Brokers etc.- Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 Bloomberg Thomson Reuters data feed etc. Webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukke strategier - amerikanske aksjer ETFs daglig - point-in-time grunnleggende data siden 1999 - lange korte strategier, priser grunnleggende drevet signaler. - Designer - 139 måneder - Manager - 199 måneder - Komplett funksjonalitet. Portefølje Analytics ved bruk av høyfrekvente markedsdata - Dette produktet er beregnet til bruk av lav-, medium-, høyfrekvente handelsfolkforskere. Alle beregninger er laget ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav og høy Frekvenshandlerforskere - intradag-backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering på hver side ris andre, minutter, timer, slutten av dagen Modellinnganger fullt kontrollerbare - 8k markedet tick data kilder siden 2012 aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ Kunder kan også laste opp egne markedsdata, f. eks. kinesiske aksjer - 40 portefølje beregninger VaR, ETL, alpha, Beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, osv. - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer. Webbasert backtesting verktøy - Amerikanske aksjekurser daglig intradag, siden 1998, data fra QuantQuote - forex data fra FXCM - støtte Interactive Brokers for live trading. Web basert backtesting verktøy - amerikanske aksjer og ETFs priser daglig intradag, siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar over 600 metrics - støtte Interactive Brokers for live trading. Webbaserte backtesting verktøy - enkel å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - tidsserie momentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Simple Momentum og Simple Value stock-picking strategier. Webbasert backtesting verktøy - opptil 25 års data for 49 Futures og S P500 lager s - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske tradingkonkurranser med investeringer fra 500k til 1 million. BackTest Broker tilbyr kraftig, enkel webbasert backtesting-programvare - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-post. - 1 per backtest og mindre. Web Cloudbasert backtesting verktøy - FX Forex Valuta data på store par, går tilbake til 2007 - Second Minute Hourly Daily barer - Live trading kompatibel med noen megler som bruker Metatrader 4 som backend. Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier - flere egenkapitalfaktorer med påviste alfa over marked-cap benchmarks, flere investeringsunivers, risikostyringsfiltre - asset allocation strategier backtests, blande eiendel allokering og faktorvalg i en portefølje. - gratis på SP 100 univers - 50 måneder eller 480 år - bredere amerikanske investeringsunivers, UK EU s tocks, asset allocation strategies. Webbasert backtesting screening verktøy - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier. - fri begrenset funksjonalitet 1 års data, ingen lagrede backtests etc - 50 per måned - full funksjonalitet. Free programvare miljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin eksepsjonelle åpen arkitektur og fleksibilitet - effektiv databehandling og lagringsanlegg, grafiske fasiliteter for dataanalyse, enkelt utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics , quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, porteføljeSim, backtest etc. MATLAB - Språkkunnskap og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk - Parallell og GPU databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. forespørsel her. BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013 - brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukerne kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramide, kort lang posisjon begrensning, provisjon beregning, egenkapital sporing, 74,95 for BacktestingXL Pro. Free åpen kildeprogrammeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - pandas Python Data Analysis Library, Pyalgotrade Python Algorithmic Trading Library, Zipline, Ultrafinance etc. FactorWave er enkelt å bruke web-basert backtesting verktøy for faktor investering - tillater brukeren å blande flere ETF opsjoner futures egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks .- fri - ETF Stock Screener med 5 faktorer - 149 mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategies. Web basert backtesting verktøy - enkel å bruke, entry level nettbasert backtesting verktøy for å teste relative styrke og flytte gjennomsnittlige strategier på ETFs.- Flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 per måned. Gratis webbasert backtesting verktøy for å teste stock plukking strategier - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitetstest. Det finnes alle slags verktøy for backtesting av lineære instrumenter som aksjer eller aksjeindekser. Det er en helt annen historie når det gjelder alternativstrategier. De fleste verktøyene er skreddersydd programvare ikke offentlig tilgjengelig En del av årsaken til det ser ut til å være den høyere kompleksiteten som er involvert, dataflyten du trenger alternativkjeder og manglende tilgjengelighet av historiske implisitte voladata. Uansett, mitt spørsmål Er det noen gode, brukbare verktøy for backtesting alternativstrategier eller tilleggsprogrammer for standardpakker eller online-tjenester eller hva som helst. Vennligst gi også informasjon om pris og kvalitet på produktene hvis mulig. PS En ide for å få tak i de ovennevnte utfordringene, ville det være et verktøy som bruker Black-Scholes - men med historiske voladata, f. eks. VIX, som er offentlig tilgjengelig. Skrevet 1. februar kl. 7 54. Er det noen automatisert programvare for backtesting av komplekse opsjonsspreder, som krage jern konditorer sommerfugler For eksempel vil jeg gjerne teste den 10-årige historiske forestillingen om å legge inn en krage når 50-dagers MVG krysser over 200-dagers MVG og ruller kortsamtalen når den underliggende aksjen krysser over den korte streiken jeg så på de andre verktøyene ovenfor og 1 de heller ikke støttet alternativstrategiene jeg vil ha eller 2 de vil kreve at jeg manuelt skriver inn og ut av stillingene Sistnevnte er bare for tidkrevende bruker7587 Mar 19 14 på 23 50. Jeg har bygd et verktøy for tilbakestestingsalternativer strategier på Det vil vise deg historiske priser og testet avkastning for enhver opsjonsstrategi. Det fremhever også muligheter som er billige eller dyre i dag etter å ha kjørt statistisk analyse s på historiske data Den har detaljert historisk implisitt volatilitet, skjevhet og overflate kartlegging De historiske dataene går tilbake om syv år og vil gå tilbake lenger snart realisertvarianten 1. oktober klokken 15 på 17 35. Det er ingenting fundamentalt forskjellig mellom opsjoner og kontanter instrumenter, så du trenger egentlig bare en backtesting plattform som har god funksjonalitet for backtesting flere instrumenter samtidig med samme referanse tidsramme. Jeg antar at du leter etter noe halvveis mellom når det gjelder nivå av raffinement og kostnad som kreves for å vedlikeholde ett slikt verktøy som kommer i tankene er Deltix. answered 20. mars kl. 14 på 1 12.Under backtesting aksjer eller futures har backtesting multi-legged opsjonsspread sine unike utfordringer. En måte å backtest dine opsjonsstrategier på er å laste ned historiske tilleggsdata Market Data Express og bruke en teknisk analyse Excel-plugin TA-Lib Du kan deretter opprette et Excel-regneark for å automatisk angi justering av dine spredte bransjer som c Det er bedre å få tak i tekniske forhold. En bedre måte er å bruke en automatisert opsjonskopieringsteknikk, for eksempel OptionStack. Ved hjelp av dette verktøyet kan du opprette regler for automatisk å taste inn og justere opsjonsspreadene etter hvert som markedsforholdene endres. Faktisk kan du teste år med komplekse alternativet sprer krager, kondorer, etc. i sekunder. Denne programvaren er for øyeblikket i beta, og det ser ut til å være en påloggingsliste. Ansatt 20. mars klokken 4 07.Just ønsket å legge til en alternativ Excel teknisk analyse add-in Tulip Cell Det er gratis og åpen kilde Den du nevnte koster penger Imbue Des 19 16 på 22 25.QuantyCarlo er et arbeidsbenk for evaluering og optimalisering av opsjonshandelssystemer. Det kommer i flere smaker, og de mest grunnleggende gjør det mulig å automatisere alternativer backtesting A gratis versjon er tilgjengelig med et begrenset antall symboler på slutten av dagen Andre abonnementsplaner tilbyr flere symboler og intradagdata QuantyCarlo Enterprise Edition avslører to programmerings-APIer, tilbyr Factorial Analyse, Applied Predictive Modeling Se og Cluster Computing for å effektivt generere de optimale parametrene for en gitt strategi. Dette tilbys også som en tjeneste til finansinstitusjoner av IOTA Technologies produsenten QuantyCarlo. answered 27. juni kl.